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Cum'è una misura di sensibilità à i tassi d'interessu, a durazione hè chjaramente un strumentu chjave in a gestione di cartera di riti fissi. Eppuru, a regula di durazione per l'impattu di i tassi d'interessu nantu à i prezzi di i boni hè solu una approssimazione. L'equazione 16.2, o u so equivalente, 16.3, chì ripetemu quì, dice chì a variazione percentuale in u valore di un ligame hè apprussimatamente uguale à u pruduttu di a durata mudificata di u cambiamentu ...
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